La gestion actif-passif mobilise l’ensemble des connaissances issues des modules ci-dessus en faisant intervenir des éléments comptables, la nécessité de valoriser les actifs et les passifs dans des normes potentiellement différentes et en examinant les interactions entre les deux. Le cours de gestion actif-passif réalise donc une synthèse des autres cours de cet UE en mettant en évidence leur intérêt opérationnel. Elle constitue une introduction à la gestion d’actif-passif d’une banque comme mesure du risque de liquidité et risque de taux. L’étudiant ayant suivi cette matière sera capable d’apprendre la méthodologie de calcul des taux de cession interne et pilotage d'un réseau par les taux de cession interne. Comprendre les Indicateurs de risque ALM et la sensibilité de la marge nette d'intérêt. Problématique de risque et de rendement sur capital. Cette UE contribue au développement des compétences : 1- Apprendre les outils de base pour la gestion d’actif-passif d’une banque. 2- Analyser le risque de liquidité et risque de taux.

Temps présentiel : 15 heures

Charge de travail étudiant : 75 heures

Méthode(s) d'évaluation : Exposés, Travaux pratiques

Référence :
• An Introduction to Banking: Liquidity Risk and Asset-Liability Management [2011], Choudhry M., Masek F., Wiley series • Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision [2008], Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Banks for International Settlements (BIS).